슬리피지 관련 질문

도살장(58.148) 2021.08.09 16:21:39

조회 46 추천 0 댓글 0

형들 보통 백테스트할때 슬리피지를 -0.5% 이렇게 잡곤 하잖아?

근데 보면 슬리피지가 +로 작용할때도 있고 -로 작용할때도 있는데 왜 부정확하게 -로 잡는거야?

어차피 백테스팅 수단으로써 활용할거면 체결시점 다음 주가를 %로 적용하는게 더 정확하지않나??

( (체결가+다음가)/2 - 체결가 ) * 0.1 이런식으로 말이야

체결가 : 100

다음가 : 110

((100+110)/2 - 100) x 0.1 = 예상 체결가 100.5

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